スパースモデリングとモデル選択
Vol.99 No.5pp.392-399
発行日:2016/05/01
Online ISSN:2188-2355
Print ISSN:0913-5693
種別:特集 スパースモデリングの発展──原理から応用まで──
専門分野:
キーワード:
L1正則化法, スパース推定, LASSO, LARSアルゴリズム,
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| 訂正[更新日2016年7月1日]
あらまし:
本稿は,スパースモデリングの代表的な手法であるLASSO(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)の理論研究に関するサーベイ記事である.まず,従来の変数選択法とLASSOとの関係性を明らかした,LARSアルゴリズム(Least Angle Regression)を解説する.次に,変数の数が観測数よりも多い場合におけるLASSOの収束レートや変数選択の一致性に関する研究を幾つか紹介する.